こんばんわ~

1月の裁量の結果が悪く・・・→(またUPします)

外貨口座の資産をすべてMT4に入金し、
しばらくシステムトレードをしていくことを決めました!!

裁量で先見えないし、安定しないし、ストレスかかるから
システム開発始めたのにバックテストばっかりで稼動させてないじゃ意味ないからなぁ~

実トレードをしなきゃね♪
ということで、前回記事にしたRSIベースのEAをついに稼動させました!!

信頼性あって確実な利益が出るEAができるまで、小ロット(1000通貨)で稼動させ、
時間がある時にEAをバージョンアップしてよりいいモノを開発していく!!

いや~2月!!!
利益になればいいな^^

ということで、結果を楽しみにしててください☆
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RSIのバックテスト動画をUPしてみました!

だいぶ前に作ったRSIのみの単純システムの成績を発表します^^

RSIとは買われすぎ売られすぎを0~100の数値に表したものです。
一般的に30以下は売られすぎ、70以上は買われすぎと言われています。

ではこの通りに30以下から30以上になった時、ロングエントリーして、
70以上から70以下になった時にショートエントリーしてシステムを作ってみました。

大損でしたね!!

バックテスト期間は2011/1/1~2011/3/31の3ヶ月間に固定して作るようにしました。

上記をベースとしまず一番いい周期を決めました。
取引回数から個人的に5分足がよかったですね。

次にエントリーのポイントとなる30と70の数字を変えていきました。
20、80にすると取引回数が極端に少ないし、40、60だと逆に無駄なエントリーが多すぎでマイナスが多い。


最終的に35、65が一番いい設定となりました^^

バックテストの期間にもよりますが・・・


そのバックテスト動画です。



動画確認できますか?
見づらいかもしれませんが・・・
これからはいい動画もUPできるようにがんばっていきます!!


今日は複利のすごさについて記事を書いていきます。

複利⇔単利

単利とは資産に対して一定の投資額で取引をする
複利とは資産+投資でついた利益をも投資額に当てる

*FXに置き換えて自分なりに表現してみました。



では実際にそのすごさを1年間を通して比較してみましょう^^

元金:50000円
月の利益:200pips固定
4000円で1000通貨の取引が可能とします

複利1

どうですか?

単利は毎月毎月16000円固定の利益ですが、
複利は先月の利益を資産に上乗せしてるので、取引できる量が毎月上がっていきます。

結果的に月200pips獲得固定ですので、どんどん資産が増えていきます☆

1年後の資産を比較すると単利は242,000円に対して、複利は2,672,713円です

5万円の元金が1年で260万円になるのです。

これは毎月毎月200pipsの利益だった場合の話ですので、
実際はマイナスの月もあるためこんなうまくは運用できません!!
あくまでも計算上です^^

例として1月~5月は+200pipsで順調に資産を増やしていったとして、
6月に-200pipsだった場合、単利はー16000円ですが、複利は投資額が単利の6.3倍ですので-101,418円になります。さらに7月も-200pipsだったら・・・
複利2

7月だけで見ると単利運用の方が残高高いですね。

それだけリスクがあるということを認識しないといけません。

以上、複利運用のある意味”すごさ”についてでした!!
来週もがんばって行きましょう!!

投資を続けていくにはリスク管理ができているかが重要なポイントだと思います。

それは証拠金(資産)に対して投資額があまりにも大きいと口座を維持させるために無駄な損切りをしたり、まだ利益確定するべきでないところで確定したりと、余裕がない分焦りがあり、手が早くなるからです。


FXをやる上で利益か?損失か?は単純にポジションを持っている通貨の上昇か下降ですので単純に1/2の確率ですね。

しかし私は賭け(1/2の確率)で投資をしているわけではありません、 テクニカル分析を使用してトレードをしているので、比率は利益の方が絶対高いはずです!!(テクニカル分析の精度や見方にもよりますが・・・)

ではなぜ総合的にみて利益にならないかというと、数字から見ると単純に1回1回の利益が少なく、1回の損失がその何倍も大きいからです(><)

今までの全トレード、勝率を計算すると70%は超えていると思います!


70%・・・例えば

総トレード数:100回
利益数:70回
損失数:30回

平均利益:10pips
平均損失:30pips


これだと700pipsの利益で900pipsの損失なので収支は-200pipsですね。

勝率が高くても総合的に見ると損失の方が大きいパターンです。

ではなぜ1回の損失がおおきくなってしまうのか?

ポジションをとってからそれが損失になり始めたときにどう思うか?
誰だって資産を減らすためにFXをしているわけではないですよね・・・
仮にもう少し持っていたら損失が減るかもしれない・・・
もしかしたらプラスになるかもしれない・・・

そういう気持ちがどこかにある限りその損失を自ら確定させるのは精神的に困難ですね。

また持っているポジションに対して期待してしまうというかプラスになるだろうというわけも分からない自身と偏見も持ってしまいます・・・

その気持ちを抱いたまま保有し続け、さらに負債が増え、結局自分で決めているさすがにやばいぞ!ラインで損切りを行うわけです。



はい手遅れです、大損ですね。

これが損失を大きくしてしまう大きな要因です。


損切りはどのくらいが妥当なのか?
一般的に総資産の2%といいます。

2%なんですよ!10万円証拠金として預けていたら、2000円をMAXの損切り設定値としてそこから取引量を決めていくのが安全なやり方らしいですよ。

たしかに総資産の2%がMAXのマイナスだとしたら単純に100%/2%で50回連続して損切りをしたら資産がなくなるわけですね~(実際は証拠金を維持していなければなりませんですので50回ではありませんが)

50回連続損切りなんて逆にすごいですよね!無理です!
そう考えると2%に抑えればかなり安心かもしれませんね、
デメリットとして取引数量を減らすことから利益も減りますが・・・



でも損切りを固定値にすることは個人的によくない気がします。
レートを作っているのは世界中の人間であって、固定値にしてしまうと自分の都合になってしまいますからね。


例えばマイナスを抱えていて、テクニカル的にみてこれからプラス方向のトレンドを形成していく状況だった場合、損切り設定値にギリギリ達した場合、このルールに乗っ取って損切りを行うと今後プラスになる可能性が高いのにそれは損失として確定してしまいますからね・・・


要はルールをやぶるな!!と・・・
こう綴ってみると自分が思っているリスク管理がまるでできていない!!

勉強になりました☆


今後は気分や願望を捨ててテクニカル分析通りにトレードをしていきたいと思います^^
損切り2%はあくまでも参考値として認識しつつ裁量してみようかな~なんて思いました。


話しが長くなり、うまくまとまっていませんが、ここまで読んでくれてありがとうございましたm(--)m

EAナンバー:01
システム名:Piglet

このカテゴリ(EA)では自作EAを紹介していきます^^
先月に初めて作成したPigletです!!

システム名はディズニーキャラで付けていきます♪
リクエストがありましたらコメントしてください~^^

著作権大丈夫かな・・・?
知っている人いたら教えてくださいm(ーー)m

さて、システム内容ですがあまり公にだしたくないので簡単に説明します~
使用する指標は移動平均線とボリンジャーバンド!!

1、移動平均線でトレンドを判断させます。
2、ボリンジャーバンドで±2σタッチして反転したとき、トレンドに対して順方向だったらポジションをとる
3、決剤は利益側のボリンジャーバンド±2σタッチ時

稼動は1時間足のユーロ/ドル
バックテストは2011年1月1日~2011年12月31日


01 Piglet

検証結果1046pipsのプラスのシステムでした!!
1万通貨で稼動させたとすると、1046×80=83680円の利益です☆

総トレード数は102回と個人的には少なめですね、まぁ1時間足ですから・・・
グラフは横軸がトレード数で縦軸が資産の増減です、
70回目のトレードから急激に資産が増大しているのがわかります。

最大ドローダウンが675ですので、一時的には資産激減ですね><
稼動させているときの運もあるなぁ・・・
いやいや!!運でやりたくないな^^

てなわけで01 Pigletの紹介でした!!

こんにちはもとです☆

ここ2週間ぐらいRSIをベースとしたEA作りをしていたのですが、
ある処理をしたかったのがずっとうまくできず・・・

でも今解決しました!!

やりたかったことは、単純にデータの記憶ですね。
データを記憶しておいて、そこのデータを更新していく・・・

”記録”はできるけど、”記憶”がずっとできなかったんですね^^


これを応用すれば前からやりたかった事とかもできそうです!!!
こんばんわ^^

本日はシステム組むのをやめ、のんびり裁量をしていました。

結果から言えば、掲題のごとくやられました。

外貨の口座は最低限しかなく、ユロドル1枚取引できるギリギリのラインです。
たぶんこれがいけないな、総資産に対して、取引量が多すぎる!!

でも10000通貨以下だと1000通貨につき30円の手数料つくし><

今後はシステムに移行していくつもりですが、
裁量でも利益が出せるようになりたいですね☆

恥ずかしながら見せちゃいます!!
12-01-19
本日のトレード結果
ユーロドルの1分足

ローソク足の上から描いた赤色がプラスのトレード、青色がマイナスのトレードです。
取引回数多すぎですね・・・改めて思いました。

そして最後のマイナストレード!!
今日の高値が上の紫の線ですが、それを抜けた瞬間ロング(買)エントリー!
みごとに高値を捕らえ、そのまま下落・・・

ボリンジャーの-2σも抜けたので決剤しました。
がその後再び上昇><

まったくへたくそなトレードですが、恥ずかしながら投稿しちゃいます!!
こんばんわ!

システムトレードはいいEA(自動売買プログラム)ができるまでお休み中のもとです^^

さて、EA作りですが
私は基本的な指標を組み合わせて作成しています。

今のところプログラミングできる指標は

・移動平均線
・RSI
・ボリンジャーバンド
・MACD
・・・

ぐらいです。わら

そしてオプションとして、
・時間制限
・相場の行き過ぎ感(ボリンジャーの開き具合)
・利食い、損切り設定
・・・

ぐらいです。わら


つまり今まで作ったEAはすべてこの組み合わせです。
単純に移動平均線といっても
10回の平均なのか?30回の平均なのか?で違ってきますので、
仮に1つの指標だけで作っても何万通り(?)になりますが><


最近はいろいろ追加しすぎて、わけがわからなくなってしまったので、
一旦原点に帰って、単純に基本的な指標のメリット、デメリットを検証していこうかな!!
パソコンも新しく買ってバックテストの効率もよくなり、
プログラム開発にも精が出るところですが、ここで目標設定をします^^

具体的に→月に20000円!!

ユーロ/ドル、1万通貨でやったとすると1pips約80円ですので、
20000円/80円=250pips!
月に約20日稼動すると考えると、
250/20=12.5
1日に12.5pipsだけ取れればいいのです^^

さて、ロジックの内容ですが、
いままで、逆張りの手法を主に取り入れてきましたが、
逆張りは1回の利益がすくないが、高勝率のメリットがあります。

な・ん・で・す・が~

システムトレードは意外にスプレッド(手数料)が高いので、
順張りをベースとして考え、
月あたりの取引数を減らして1回1回の利益を大きく取るプログラムに移行してみます。

ちなみに1回のスプレッドは3pipsです。
100回取引したら300pipsが手数料として払うことになります!!!!!

月に250pips欲しいのに、手数料が300pipsとすると
100回取引したとすると、実際は550pipsとらなければなりません。

ですが取引数を10回に抑えれば手数料は30pipsで済むので、
280pipsとればいいわけですね。

280/10=28pips
勝率100%で1回28pipsとればいいと・・・わら

難しいですね~実際マイナス分のトレード+その手数料を含めて250pipsですからね。

がんばってみます!!!

元々副業に興味のあった私は4年ほど前に半年ぐらいアフィリエイトをしていましたが、
思うように利益が伸びず><アクセス数=利益ではないですね・・・


お小遣いサイトでチョコチョコ貯めていましたが、納得せず
2011年2月頃にFXをはじめました。
初期投資額は6万だったかな~
裁量取引で順調に資産を減らしていきました^^わら

ずっとドルを買っていましたが、8月に急激な円高・・・
塩漬けですね。
正直、介入を待っていました。

がしかし介入がないまま→8月にレバレッジの改正もあり、ポジション保有できなくなってしまう為、
投資額を増やし全部で30万に~

結局10枚ほど買っていたドルは損切りすることに・・・-13万ぐらいでした。

その後はドル円があまり動かなくなってしまったため、
ユーロドルに切り替えましたが、裁量ではうまいように利益が出ず・・・

結局のところルールを決めて取引しようとしても、
次第にルールを忘れ、感情に左右される取引がいけないことがわかりました。

その後考えた結果、システムトレードをすることにしました、
2011年の11月頃にエクセルとフリーマクロソフトを使って、プログラムを組み
自動売買を開始しました^^

内容は日本時間の朝7時頃~16時前の時間指定で、
ボリンジャーバンドの±2σタッチの反転でエントリー、10pipsで利確、20pipsの損切固定値
半月ぐらい稼動させていましたが、
1番いい時でユーロドル:1万通貨で2週間で3万近くの利益が出ました^^


そしてお世話になっているサイバーエージェントから12月にMT4のサービスを開始したため、
MT4でシステムトレードをすることにしました。

これからMT4でいいEAを開発しながら、去年の損失を取り返せたらなと思っています^^

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